股票期权_中山证券

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持仓限额标准

根据上海证券交易所《关于调整ETF期权持仓限额有关事项的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票期权试点持仓限额管理业务指引》，我公司制定股票期权经纪业务投资者的持仓限额标准。持仓限额包括仓位限制和买入额度限制两部分。仓位限制，即投资者单个期权品种的持仓最大张数，包括权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额，每个合约品种执行各自的期权持仓限额；买入额度限制，个人投资者单个期权市场的权利仓总成交金额限额（简称“买入金额”），机构投资者无买入金额限制。同一交易所不同合约的买入金额合并计算，不同交易所的买入金额分开计算。

一、仓位限制

条件	权利仓持仓限额	总持仓持仓限额	单日买入开仓限额	调整方式
初始开户	100	200	400	开户默认
①合约账户开立满10个交易日 ②具备三级交易权限 ③期权合约成交量达到100张	1000	2000	4000	满足条件时柜台自动调整
①合约账户开立满10个交易日 ②具备三级交易权限 ③期权合约成交量满500张 ④托管净资产100万以上	2000	4000	8000	客户申请
①合约账户开立满10个交易日 ②具备三级交易权限 ③期权合约成交量满1000张 ④托管净资产300万以上	5000	10000	10000	客户申请
套期保值交易投资者	根据申请设置	根据申请设置	根据申请设置	客户申请

二、买入额度限制

(1)默认买入额度计算：以下两者金额中较高者	（2）具备三级交易权限、风险测评结果C4积极型以上的客户：以下两者金额中较高者	（3）权利仓持仓限额已调整至2000张、具备三级交易权限、风险测评结果C4积极型以上的客户：以下两者金额中较高者
①该投资者托管在公司的证券市值与资金账户可用余额（不含融资融券交易融入的证券和资金）的10%	①该投资者托管在公司的证券市值与资金账户可用余额（不含融资融券交易融入的证券和资金）的20%	①该投资者托管在公司的证券市值与资金账户可用余额（不含融资融券交易融入的证券和资金）的30%
②该投资者证券账户前6个月（在公司不足6个月指定交易，按实际日期计算）日均持有沪深证券市值的20%	②该投资者证券账户前6个月（在公司不足6个月指定交易，按实际日期计算）日均持有沪深证券市值的20%	②该投资者证券账户前6个月（在公司不足6个月指定交易，按实际日期计算）日均持有沪深证券市值的20%

注：以上买入额度按“万”向上取整，不足1万按1万计算。