合约基本条款及交易规则
交易市场 | 上海证券交易所（沪市） | 深圳证券交易所（深市） | ||||||||
合约标的 | 华夏上证50交易型开放式 指数证券投资基金（510050） | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金（510300） | 南方中证500交易型开放式 指数证券投资基金（510500） | 华夏上证科创板50交易型开放式 指数证券投资基金（588000） | 易方达上证科创板50交易型开放式 指数证券投资基金（588080） | 嘉实沪深300交易型开放式 指数证券投资基金（159919） | 嘉实中证500交易型开放式 指数证券投资基金（159922） | 易方达深证100交易型开放式 指数证券投资基金（159901） | 易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金（159915） | |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 | |||||||||
合约单位 | 10000份 | |||||||||
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 | |||||||||
行权价格 | 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约） | |||||||||
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元 | |||||||||
行权方式 | 到期日行权（欧式） | |||||||||
交割方式 | 实物交割（业务规则另有规定的除外） | |||||||||
到期日 | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） | |||||||||
行权日 | 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 | 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-11:30，13:00-15:30 | ||||||||
交收日 | 行权日次一交易日 | |||||||||
交易时间 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） | |||||||||
委托类型 | 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 | 普通限价申报、全额成交或撤销限价申报、对手方最优价格市价申报、本方最优价格市价申报、最优五档即时成交剩余撤销市价申报、即时成交剩余撤销市价申报、全额成交或撤销市价申报 | ||||||||
买卖类型 | 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 | |||||||||
最小报价单位 | 0.0001元 | |||||||||
申报单位 | 1张或其整数倍 | |||||||||
单笔申报数据 | 限价申报的单笔申报最大数量为50张，市价申报的单笔申报最大数量为10张 | |||||||||
涨跌幅限制 | 510050、 | 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ | ||||||||
588000、 | 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×20％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20％ 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×20％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20％ | |||||||||
熔断机制 | 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 | |||||||||
